Заметка по Bamberg — Rostock. «Home/Away» — в фокусе: где возник дисбаланс. Покажем числа и смысл.

Сила изменения составила 6.02%. Пиковая — 0.08. Направление — . Такая конфигурация чаще всего ведёт к краткосрочной нормализации.

Рыночный паттерн: вынос линии (6.02%), пиковая амплитуда 0.08. По направлению — .

Двухплечевой сдвиг без полной симметрии: вероятна перекладка экспозиции. Рекомендуем отследить продолжение импульса в ближайшие батчи данных.

Фоновый режим не «схлопнулся»: 6.02% по агрегату. В такой среде микроимпульсы дольше живут, пока не появится новый инфоповод.

Вывод: сдвиг по цене не локальный — параметры выше фоновых. Вектор: . Рекомендуем оценка устойчивости импульса в ближайших апдейтах и контроль ретеста.

Отдельные серии поступают время от времени, из-за чего видны двойные тики. Они не искажают сигнал по направлению.

Исходные данные — Betfair; важна их роль, т.к. доля в потоке цен ощутима.

ETL обрабатывает события порционно; кратковременные лаги как правило, в пределах минуты.