Виды прогрессивных финансовых стратегий ставок. Какие лучше

Виды прогрессивных финансовых стратегий ставок. Какие лучше
10.12.2019 22:55

При общем обзоре всего комплекса финансовых стратегий, которые применяются в ставках на спорт, мы выделяли основных направления: независимые (они же равномерные); прогрессивные с повышением ставок на сериях проигрышей (разновидности «догона»); прогрессивные с повышением на сериях выигрышей («лесенки»). В этом материале настал черед подробнее разобраться со вторым блоком стратегий, различными вариациями прогрессивных алгоритмов.

Выбор прогрессивных стратегий для сравнения

Различные версии стратегии «догон» предполагают повышение суммы ставок на серии проигрышей, пока та не прервется. Подоспевший выигрыш, который прерывает минусовую полосу, частично или полностью компенсирует потери на предыдущих шагах. К этой группе относятся:

  • Стратегия «Мартингейла»
  • Догон с ограничением
  • Метод Д'Аламбера
  • Ряд чисел Фибоначчи

Версий и разновидностей «догонов» намного больше, разной степени «жесткости». Описания и сравнения между собой этого набора будет достаточно для понимания сути. Если где-то попадется нечто иное, но также в своей механике предполагающее повышение ставок в связи с проигрышами – это все те же прогрессивные алгоритмы, только с нюансами.

Классическая стратегия «Мартингейла»

Стратегия Мартина Гейла, уже давно срослась в «Мартингейла». Изначально она была нацелена на игру в казино, на рулетке. Кто не в курсе, в этой азартной игре вероятность выпадения «красного» и «черного» чуть менее 50%, поскольку еще есть «зеро». Выпадение красного или черного – это события, близкие к случайным. Естественно, речь тогда шла именно про реальное казино, а не современные их онлайн-версии. Скрипт онлайн-казино как раз заточен на отслеживание «догонщиков» и выкачивание у них всех денег. Это так, оффтоп предупреждение. Мы же примерим эту идею на спортивные ставки.

Пример №1

  • Банк: 100 000 руб.
  • Размер стартовой ставки: 1% от банка, 1 000 руб.
  • Средний коэффициент: 2.00

Суть очень проста. Есть некий, довольно внушительный игровой банк, в нашем примере 100 000 руб.

Начинают ставить с малого размера, например, с 1%, 1 000 руб., на средний коэффициент 2.00. Если выигрывают, то следующую ставку делают также на ту же сумму – 1%. Если же проигрывают, то следующую ставку увеличивают. Для коэффициента 2.00, просто удваивают – 2%, 2 000 руб. Если выигрывают на этом шаге, то этот плюс компенсирует проигрыш на прошлой попытке и дает чистую прибыль, 1% сверху. Если снова проигрывает, уже два минуса подряд, то на третьем шаге еще раз удваиваемся – 4%, 4 000 руб., и так далее.

Ряд шагов «догона» при таких исходных выглядит вот так:

  • 1%
  • 2%
  • 4%
  • 8%
  • 16%
  • 32%

В эти 6 шагов повышения вовлекается 63% от банка. Значит, если проиграет 6 ставок подряд, от банка остается 37%. На полноценный седьмой шаг уже не хватает. Значит поставив остаток средств и даже выиграв, мы можем вернуть только часть суммы.

Получается, что по такой стратегии можно выходить в плюс, даже показывая позорно низкую проходимость, хоть 25-30%. Главное в прогрессивных стратегиях – это не процент проходимости, а недопущение серии минусов до определенного количества шагов подряд.

Приведем пример стратегии «Мартингейла» для более реалистичных рабочих коэффициентов, чуть меньше двойки. Заодно покажем, как пересчитывать размер ставок при разных коэффициентах. Конечно проще всего удваивать для коэффициента 2.00. Но в реальной игре показатели обычно немного меньше. Не высшая математика, но надо соображать, как рассчитывать увеличение размера ставки.

Пример №2

  • Банк: 100 000 руб.
  • Размер стартовой ставки: 1% от банка, 1 000 руб.
  • Средний коэффициент: 1.80

Первый шаг: 1 000 * 1.80 = 1 800

Чистая прибыль 800 руб. Эту норму прибыли и устанавливаем на любой из последующих шагов «догона».

Чтобы вычислить размер следующего шага «Y», нужно воспользоваться формулой:

К * Y = Z + Y + P

«K» – коэффициент следующей выбранной ставки.

«Z» – сумма всех предыдущих шагов.

«P» – норма прибыли.

Или можно воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов, коих множество в сети.

1.80 * Y = 1 000 + Y + 800

1.80 * Y – Y = 1 800

0.8 * Y = 1 800

Y = 1 800 / 0.8 = 2 250

Столько и надо поставить на втором шаге, чтобы при выигрыше отбить минус на первом шаге и обеспечить прибыль 800 руб.

Второй шаг: 2 250 руб.

Y = (1 800 + 2 250) / 0.8 = 4 050 / 0.8 = 5 062.5

Третий шаг: 5 062.5 руб.

Y = (1 800 + 2 250 + 5 062.5) / 0.8 = 11 390.625

Четвертый шаг: 11 390.6 руб.

Y = (1 800 + 2 250 + 5 062.5 + 11 390.625) / 0.8 = 25 628.9

Пятый шаг: 25 628.9 руб.

Y = (1 800 + 2 250 + 5 062.5 + 11 390.625 + 25 628.9) / 0.8 = 46 132

Шестой шаг: 46 132 руб.

В эти 6 шагов вливается 91 464 руб. По сути, почти весь банк.

Стратегия Мартингейла апеллирует все к той же нашей любимой теории вероятностей. Базовое утверждение здесь звучит так: чем дольше продолжается серия минусов подряд, тем выше шанс выиграть на каждой следующей попытке. Чисто логически так и есть. Однако проблема в том, что нет конкретики, не уточняется, когда именно наступит тот самый спасительный выигрыш. Главный вопрос на практике: произойдет ли выигрыш до обнуления банка, или после...

Как показывает все та же практика, рано или поздно длинная серия минусов настигает догонщика. Очень многих – чаще, чем они успевают наращивать прибыль на успешных отрезках. Некоторые просто срываются, психуют, нарушают стратегию. С целью быстро отыграться заводят большие суммы, ставят ва-банк. Но это уже искажения из области психологии. По этой важной теме мы также публиковали немало интересных и полезных материалов. Просто подчеркнем, что к такому срыву приводит сам подход «догона» с повышением ставок. Это плохо. Каждая ставка уникальная и отдельна. Увязывать их в серию, последовательность и требовать от них свойства случайных событий, из теории вероятностей – это ошибка. Именно она и является причиной слива банков по методу Мартингейла. Те, кто позиционирует «догон», как беспроигрышную стратегию – негодяи. Можно какое-то время набираться опыта, играя таким методом. Это помогает держаться в плюсе, несмотря на то, что проходимость не дотягивает до плюсовой. Но главное помнить, что слив – вопрос времени. Так что тренировка должна быть конечно и непраздной. Следует постоянно развиваться и выходить на плюсовую проходимость. Тогда уже отказываться от «догона» и играть по более безопасным независимым стратегиям. Если и применять такие алгоритмы на постоянной основе, то уж точно осознавать риски, понимать, что это не панацея от проигрышей и даже полных сливов банков. Играя так, надо быть готовым слить банк, другой, но по дистанции быть в плюсе за счет выигрыша 5-10 банков сверху за это время.

Упразднить, уменьшить риски Мартингейла можно наложив ограничение на количество шагов «догона». Рассмотрим этот путь.

«Догон» с ограничением

Немного видоизменим схему.

Пример

  • Банк: 100 000 руб.
  • Размер стартовой ставки: 0.2% от банка, 200 руб.
  • Средний коэффициент: 1.80

То есть мы уменьшили размер стартовой ставки. Количество шагов «догона» ограничим пятью. Если пятый шаг подряд проигрывает, то прекращаем повышать, признаем потерю небольшой части банка. Снова ставим с изначального размера.

  • 200 * 1.80 = 360
  • 450 * 1.80 = 810
  • 1 013 * 1.80 = 1 823
  • 2 278 * 1.80 = 4 101
  • 5 126 * 1.80 = 9 226

На этот шаг проиграно всего 9 067 руб. или около 9% банка. Чтобы компенсировать эту потерю, потребуется порядка 57 плюсовых ставок. Конечно можно увеличивать число шагов. Но чем дальше, тем больше потребуется выигрышей для компенсации проигрыша в 6-7 или более шагов.

Пять минусов подряд – это уже много. Так что при грамотном взвешенном подходе такие серии происходить часто не должны. Но даже один такой срыв лишает лишь 9% банка. Лезть на 6-8 шаги – это уже совсем неприличные риски. Если игрок регулярно допускает серии по 5 минусов, то там и 6-8 не за горами. Нужно выдерживать такой ритм, либо использовать более мягкие стратегии.

Метод Д'Аламбера

Еще одна стратегия, разновидность «догона» – это так называемый «метод Д'Аламбера». Главная претензия к стратегии Мартингейла – рост ставок по геометрической прогрессии. Не удивительно, что одним из решений будет повышение по более мягкой, арифметической прогрессии. То есть каждый следующий шаг будет возрастать на размер стартовой ставки. Для лучшего понимания разберем пример.

Пример №1

  • Банк: 100 000 руб.
  • Размер стартовой ставки: 1% от банка, 1 000 руб.
  • Средний коэффициент: 1.80

Начинаем с 1%. С каждым минусом прибавляем еще 1% сверху. Как только выигрываем – откатываемся к изначальному размеру.

Ряд ставок будет выглядеть следующим образом:

  • 1%      (1 000 * 1.80 = 1 800     | +800)
  • 2%      (2 000 * 1.80 = 3 600     | +600)
  • 3%      (3 000 * 1.80 = 5 400     | -600)
  • 4%      (4 000 * 1.80 = 7 200     | -2 800)
  • 5%      (5 000 * 1.80 = 9 000     | -6 000)
  • 6%      (6 000 * 1.80 = 10 800   | -10 200)
  • 7%     (7 000 * 1.80 = 12 600    | -15 400)
  • 8%     (8 000 * 1.80 = 14 400    | -21 600)
  • 9%     (9 000 * 1.80 = 16 200    | -28 800)
  • 10%   (10 000 * 1.80 = 18 000  | -37 000)
  • 11%   (11 000 * 1.80 = 19 800  | -46 200)
  • 12%   (12 000 * 1.80 = 21 600  | -56 400)
  • 13%   (13 000 * 1.80 = 23 400  | -67 600)
  • 9%    (9 000 * 1.80 = 16 200     | -83 800)

За 13 минусов подряд вовлекается 91% от банка. Остается 9%. На полный 14-й шаг не хватит. Но уже как ход отчаяния, который при выигрыше даст отыграть хотя бы часть, пусть будет.

Поскольку размер ставок растет не так стремительно, как в классической схеме, то только первый и второй шаги приносят прибыль. По итогу третьего шага получается уже небольшой минус, хоть и не критичный. Если сравнивать с классическим «догоном», то там после шести минусов подряд мы теряли 91% банка. Тут же за такое число шагов теряем 21 000, 21% от банка. Те ж самые -91% сливаются только после 13-ти минусов подряд.

Конечно после 3-4 шага, с каждым новым минусом даже выигрыш полностью не компенсирует накопившиеся потери. После плюса нужно откатываться к стартовой ставке в 1%. Полностью отыгрывать всю просадку приходится посредством десятков плюсовых ставок, желательно за первый второй шаги, чтобы вновь не углубляться в минус.

В общем, смысл такого «догона», особенно на поздних стадиях, находится под большим сомнением. Однако, как с вариантом познакомить вас были должен.

Рассмотрим еще пример метода Д'Аламбера для более высокого коэффициента.

Пример №2

  • Банк: 100 000 руб.
  • Размер стартовой ставки: 1% от банка, 1 000 руб.
  • Средний коэффициент: 2.20

Взяли средний показатель 2.20. Например это могут быть двойники из составных элементов по 1.45-1.55. Иногда, надо признать, и вполне адекватные ординары за такие коэффициенты можно встретить. Но об уровне игровых стратегий и конкретных ставок будем говорить отдельно.

Рассмотрим шаги «догона» по этой схеме:

  • 1%      (1 000 * 2.20 = 2 200     | +1 200)
  • 2%      (2 000 * 2.20 = 4 400     | +1 400)
  • 3%      (3 000 * 2.20 = 6 600     | +600)
  • 4%      (4 000 * 2.20 = 8 800     | -1 200)
  • 5%      (5 000 * 2.20 = 11 000   | -4 000)
  • 6%      (6 000 * 2.20 = 13 200   | -7 800)
  • 7%     (7 000 * 2.20 = 15 400    | -12 600)
  • 8%     (8 000 * 2.20 = 17 600    | -18 400)
  • 9%     (9 000 * 2.20 = 19 800    | -25 200)
  • 10%   (10 000 * 2.20 = 22 000  | -33 000)
  • 11%   (11 000 * 2.20 = 24 200  | -41 800)
  • 12%   (12 000 * 2.20 = 26 400  | -51 600)
  • 13%   (13 000 * 2.20 = 28 600  | -62 400)
  • 9%     (9 000 * 2.20 = 19 800    | -80 200)

Как видим, тут уже первые три шага оборачиваются плюсом. После выигрыша на четвертой попытке просадка остается совсем скромная, на уровне одной победной ставки, чтобы это компенсировать. Ну и с пятого шага начинается постепенная просадка. Сравнивая с раскладом для коэффициента 1.80, видим, что чем выше показатель, тем медленнее идет убыль депозита.

Ряд чисел Фибоначчи

Еще одна версия стратегии с повышением ставок на серии проигрышей – это ряд чисел Фибоначчи. Здесь все очень просто. По мере того, как проигрывают ставки подряд, игрок ставит суммами, пропорциональными числам из знаменитой математической последовательности:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ...

В нашем случае отсечем первые два, и полученный ряд будет таким:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ...

Рассмотрим, что даст такой «догон» для средних коэффициентов 1.80, а потом 2.62. Первый, чтобы сравнить с ранее представленными версиями прогрессивных стратегий. Второй, потому что прямо в описании данного алгоритма утверждается, что это оптимальный размер кэфа.

Пример №1

  • Банк: 100 000 руб.
  • Размер стартовой ставки: 1% от банка, 1 000 руб.
  • Средний коэффициент: 1.80

Стало быть, на каждом новом шаге умножаем стартовую ставку на следующее число из ряда Фибоначчи:

  • 1%      (1 000 * 1.80 = 1 800     | +800)
  • 2%      (2 000 * 1.80 = 3 600     | +600)
  • 3%      (3 000 * 1.80 = 5 400     | -600)
  • 5%      (5 000 * 1.80 = 9 000     | -2 000)
  • 8%     (8 000 * 1.80 = 14 400    | -4 600)
  • 13%   (13 000 * 1.80 = 23 400  | -8 600)
  • 21%   (21 000 * 1.80 = 37 800  | -15 200)
  • 34%  (34 000 * 1.80 = 61 200   | -25 800)
  • 13%  (13 000 * 1.80 = 23 400   | -76 600)

В 8 шагов вовлекается 87% от банка. Так что последний девятый шаг получается на последнее, сколько осталось.

Видим, что первые три шага аналогичны методу Д'Аламбера, но дальше темп наращивания сумм ускоряется. Банк выдерживает всего 8 полных шагов «догона» и один, так сказать, контрольный, выиграв который, игрок все равно в минусе на 76.6%.

Уже можем сопоставить безопасность трех приведенных прогрессивных стратегий при среднем коэффициенте 1.80, максимально приближенному к реалиям. Классический «Мартингейл» опустошит банк за 6 шагов, то есть 6 минусов подряд. «Метод Д'Аламбера» – за 13.5 шагов. «Ряд чисел Фибоначчи» – за 8.5 шагов. При этом последние две стратегии после 2-3 шага уже не полностью компенсируют проигранное, пусть и постепенно, но накапливают просадку. Стратегия Мартингейла резко увеличивает сумму ставки, особенно после 5-6 шага. Так что если ее и рассматривать, то лучше установить предел и не делать последние шаги, чтобы не рисковать всем банком.

Пример №2

  • Банк: 100 000 руб.
  • Размер стартовой ставки: 1% от банка, 1 000 руб.
  • Средний коэффициент: 2.62

При таком порядке коэффициентов ряд повышения будет следующий:

  • 1%      (1 000 * 2.62 = 2 620     | +1 620)
  • 2%      (2 000 * 2.62 = 5 240     | +2 240)
  • 3%      (3 000 * 2.62 = 7 860     | +1 860)
  • 5%      (5 000 * 2.62 = 13 100   | +2 100)
  • 8%     (8 000 * 2.62 = 20 960    | +1 960)
  • 13%   (13 000 * 2.62 = 34 060  | +2 060)
  • 21%   (21 000 * 2.62 = 55 020  | +2 020)
  • 34%  (34 000 * 2.62 = 89 080   | +2 080)
  • 13%  (13 000 * 2.62 = 34 060   | -65 940)

Наглядно показано почему показатель 2.62 считается оптимальным для данного алгоритма. Любой из восьми шагов такого «догона» в случае выигрыша компенсирует все прошлые потери и даст прибыль от 1.6% до 2.2%. Уже девятый шаг, на остаток, будет неполноценным.

Такой, довольно высокий коэффициент обычно приходится собирать, как двойной или тройной экспресс из составляющих с меньшими показателями. Два по 1.62, либо 3 по 1.38, это если в среднем. Иногда могут встречаться неплохие исходы и ординарами, но регулярность их под большим вопросом.

Вот такие прогрессивные стратегии мы решили для вас разобрать. Повторимся, что существует еще немало вариаций алгоритмов с повышением ставок при сериях минусов. Но эти самые яркие, наиболее ясно иллюстрируют суть идеи. Сравнение между собой дало вам максимальное понимание процессов при их реализации. Исходя из этого вы уже примете решения: стоит ли пользоваться такими стратегиями, учитывая возрастающие риски, либо предпочесть более консервативные и безопасные независимые (равномерные) стратегии.

Если сравнение идет между ними, то прогрессивные алгоритмы могут быть прибыльными и при отрицательной проходимости. В это же время, независимым для профита нужна только положительная статистика с учетом среднего коэффициента и процента плюсовых попыток. С другой стороны, независимые не страдают от долгих минусовых серий, как таковых, лишь бы процент прохода был приемлемым. 


Опубликовать комментарий

© 2013-2020 Все права защищены 18+