Критерий Келли

Критерий Келли

Суть принципа Value Betting

Букмекеры постоянно пытаются скормить игроцкому мейнстриму мульку, что коэффициенты в линии отражают реальную вероятность наступления того или иного исхода, за вычетом маржи конторы. Как глубоко ни анализируй исходные данные, как много параметров не учитывай – результатом будет лишь математическая модель, в которой все равно масса допущений и неточностей. В построении таких моделей и автоматизированной простановке «кэфов» конторам нет равных. Но считать коэффициент эквивалентом реальной вероятности – это несерьезно и вредно. Поскольку магическим шаром предсказаний не обладает никто, на деле, коэффициент – это в лучшем случае отражение вероятности по мнению аналитического отдела БК. В худшем – спекулятивный показатель, поставленный конторой исходя исключительно из желания манипулировать мнением толпы.

Из вышесказанного следует логический вывод, что можно находить ошибки и неточности при простановке коэффициентов букмекером. Если «кэф» дается выше, чем он должен быть по мнению игрока, то это перевес над линией, тот самый «вэлью». В этой теме масса подводных камней. Завышенный показатель может быть даже ловушкой конторы, которая что-то знает и просто пытается заманить на высокий «кэф» побольше игроков. Но на то это и не простой раздел, что с ним надо разбираться и быть «акулой» вровень с конторскими аналитиками, уметь читать игру и бить лини правильно.

Так вот, заигрывая только ставки, у которых в коэффициенте есть перевес, беттер стабильно и уверенно идет в плюс по дистанции. Одной из финансовых стратегий по отработке «валуйных» коэффициентов является «Критерий Келли».

Механика игры по стратегии «Критерий Келли»

Автор метода Джон Л. Келли в 1956 году разработал принцип игры на спортивных ставках, где заигрываемая сумма на конкретное событие напрямую зависит от размера перевеса над линией БК. Позднее эта идея, под разными названиями блуждала по различным методикам и стратегиям биржевой торговли.

По этой методике игроку следует определить собственную вероятность наступления события. Этот параметр обозначим «Pr». «К» – десятичный коэффициент, предложенный букмекером. «Bet» – размер ставки. «Bank» – объем игрового банка. Размер ставки на следующий матч определяется из формулы:

Bet = Bank * [ (K*Pr – 1) / (K – 1) ]

Рассмотрим пример.

Банк: 100 000 руб.

Коэффициент букмекера: 2.00, что отражает вероятность 50% (на самом деле чуть больше, за счет маржи, но в этих вычислениях опустим данный момент).

Оценка игрока: 60% вероятности. Нужно перевести в вид десятичной дроби. Получится: 0.6.

100 000 * [ (2.00 * 0.6 – 1) / (2.00 – 1) ] =  100 000 * 0.2 = 20 000

Пример весьма утрированный. Перекос аж в 10% вероятности встречается редко. Так что обычно играть приходится меньшими частями банка.

Ключевая проблема – это вычисление вероятности. Для этого нужно хорошо разбираться в том виде спорта, на который делаются ставки. Игрок должен построить свою (или задействовать готовую) математическую модель, где будут задаваться исходные и получаться вероятность исхода. Дальнейшее сравнение своего прогноза и оценки букмекера и определяет размер ставки. Это непросто и требует большой работы. К сожалению, подавляющее большинство игроков приходит в ставки, ища легких денег и не готово к таким углубленным изысканиям.        

Преимущества

При хорошем расчете, игра по критерию Келли одна из самых правильных. И здесь даже дело не в какой-то уникальности этой методики. Получается, что если игрок не видит в ставке «вэлью», он ее и не заигрывает вовсе. Выходит, что использование этого принципа и формулы Келли дисциплинирует беттера, удерживает от заигрывания прогруженных коэффициентов на фаворитов и различных «верняков». Напротив, идет методичная отработка по «кэфам» с перевесом над линией. Это, как известно профессионалам – один из ключевых залогов дистанционного успеха в ставках.

Недостатки

Минус использования критерия Келли тоже очевидны. В первую очередь – это сложность вычислений и построения математических моделей. Использование чужих наработок не всегда корректно. Для собственных изысканий нужно иметь математический склад ума и вообще хотеть развиваться в теме. Естественно, при таких условиях данная метода подходит не более чем 2-5% от всех ставочников, да и то с большой натяжкой.

Поскольку на ставки заигрывается небольшой процент от банка, большого и стремительного роста депозита ожидать не стоит. Это тоже можно отнести к минусам для искателей больших дармовых денег здесь и сейчас. Сильная сторона стратегии в ее расчетливости и стабильности. Каждому свое.

Выводы

Игра на ставках с использованием критерия Келли является одной из самых сложных и правильных одновременно. Так что если вам не чужды математические изыскания – можете попробовать свои силы. Есть вероятность, что эта тропинка даже уведет вас из мира ставок в другие смежные сферы, на ту же биржу. В любом случае – этот базис полезен и если он дастся, откроются многие двери.


Опубликовать комментарий

© 2013-2018 Все права защищены 18+